Extreme value index of left and right tails for financial time series

dc.contributor.author	Dziubdziela, Wiesław
dc.contributor.author	Stachura, Michał
dc.contributor.author	Wodecka, Barbara
dc.date.accessioned	2012-06-05T09:17:28Z
dc.date.available	2012-06-05T09:17:28Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.issn	0208-6018
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11089/703
dc.description.abstract	Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.	pl_PL
dc.language.iso	en	pl_PL
dc.publisher	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego	pl_PL
dc.relation.ispartofseries	Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
dc.subject	k-th record values	pl_PL
dc.subject	k-the order statistics	pl_PL
dc.subject	extreme value index	pl_PL
dc.subject	estimator	pl_PL
dc.subject	log-returns	pl_PL
dc.subject	distribution tail	pl_PL
dc.title	Extreme value index of left and right tails for financial time series	pl_PL
dc.type	Article	pl_PL
dc.page.number	227-238
dc.contributor.authorAffiliation	Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; Wydział Nauk Technicznych
dc.contributor.authorAffiliation	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Matematyki