Extreme value index of left and right tails for financial time series
Streszczenie
Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację
indeksu ekstremalnego.
W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną
z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna
metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.