• polski
    • English
  • English 
    • polski
    • English
  • Login
Search 
  •   DSpace Home
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 177/2004
  • Search
  •   DSpace Home
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 177/2004
  • Search
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Discover

Author
Doman, Ryszard (1)
Subject
dane wysokiej częstotliwości (1)
prognozowanie (1)
zmienność stochastyczna (1)
zmienność zrealizowana (1)
... View MoreDate Issued
2004 (1)
Has File(s)
Yes (1)

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

Now showing items 1-1 of 1

  • Sort Options:
  • Relevance
  • Title Asc
  • Title Desc
  • Issue Date Asc
  • Issue Date Desc
  • Results Per Page:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej 

Doman, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
Stochastic volatility (SV) models form a class of models applied to financial instrument volatility forecasting that is alternative to the one consisting of better known GARCH models. In contrast to GARCH models, the ...

University of Lodz Repository

Contact Us | Send Feedback | Accessibility
 

 


University of Lodz Repository

Contact Us | Send Feedback | Accessibility