Search
Now showing items 1-3 of 3
Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
Stochastic volatility (SV) models form a class of models applied to financial instrument volatility forecasting that is alternative to the one consisting of better known GARCH models. In contrast to GARCH models, the ...
Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
The notion of daily realized volatility introduced by Andersen and Bollerslev gave a new impulse to research connected with modeling and forecasting the volatility of financial returns using GARCH models. Daily realized ...
Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce
Wdowiński, Piotr 
; (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
; (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
In the paper we analyze risk factors of the capital market in Poland in the monthly period 1996-2002. The capital market risk is measured as a time-varying BETA paramele estimated in a regression of the Warsaw stock indexes ...