• polski
    • English
  • English 
    • polski
    • English
  • Login
Search 
  •   DSpace Home
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 177/2004
  • Search
  •   DSpace Home
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 177/2004
  • Search
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Discover

AuthorDoman, Małgorzata (1)Doman, Ryszard (1)Wdowiński, Piotr (1)Wrzesiński, Daniel (1)Subject
prognozowanie (3)
dane wysokiej częstotliwości (2)zmienność zrealizowana (2)GARCH (1)model ekonometryczny (1)rynek kapitałowy (1)ryzyko (1)zmienność stochastyczna (1)... View MoreDate Issued2004 (3)Has File(s)Yes (3)

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

Now showing items 1-3 of 3

  • Sort Options:
  • Relevance
  • Title Asc
  • Title Desc
  • Issue Date Asc
  • Issue Date Desc
  • Results Per Page:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej 

Doman, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
Stochastic volatility (SV) models form a class of models applied to financial instrument volatility forecasting that is alternative to the one consisting of better known GARCH models. In contrast to GARCH models, the ...
Thumbnail

Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości 

Doman, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
The notion of daily realized volatility introduced by Andersen and Bollerslev gave a new impulse to research connected with modeling and forecasting the volatility of financial returns using GARCH models. Daily realized ...
Thumbnail

Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce 

Wdowiński, Piotr ORCID; Wrzesiński, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
In the paper we analyze risk factors of the capital market in Poland in the monthly period 1996-2002. The capital market risk is measured as a time-varying BETA paramele estimated in a regression of the Warsaw stock indexes ...

University of Lodz Repository

Contact Us | Send Feedback | Accessibility
 

 


University of Lodz Repository

Contact Us | Send Feedback | Accessibility