Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowiza 

      Fiszeder, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
      The purpose of this paper is to present dynamic approach to selection of efficient portfolios using a multivariate GARCH model. The paper examines if taking into consideration time varying variances and covariance's of ...