Depth based strategies to robust estimation of arima parameters
Streszczenie
W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH.
Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy-
stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo
(2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.