An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models
View/ Open
Date
1985Author
Tomaszowicz, Andrzej
Al-Nassir, Majid Hemza
Metadata
Show full item recordAbstract
Artykuł przedstawia porównanie efektywności następujących metod estymacji dla parametrów modeli autoregresji pierwszego rzędu:
1) zwykła- metoda najmniejszych kwadratów (zmnk),
2) zmodyfikowana metodą najmniejszych kwadratów (mod mnk),
3) przybliżona metoda największej wiarygodności,
4 ) dokładne metoda największej wiarygodności.
Rezultaty eksperymentów Monte-Carlo, przedstawione w 10 tabelach i na 16 wykresach, wskazuje, te
a) obciążenie rozważanych estymatorów jest podobne w przypadku małych wartości współczynników autokorelacji Ø1; w przypadku │Ø1│> 0,5 zmodyfikowana metoda najmniejszych kwadratów Quenouille'a jest lepsza;
b) błąd średniokwadratowy Jest zwykle mniejszy dla zankn dla pod mnk. Estymatory zmnk i nod mnk maję jednakże mniejszy
błąd średniokwadratowy niż estymatory przybliżonej metody największej wiarygodności i dokładnej metody największej wiarygodności, której efektywność jest podobna.
Collections