Now showing items 1-16 of 16

    • Czy dynamikę IS - LM - PC potwierdzają kwartalne dane o polskiej gospodarce? 

      Milo, Władysław; Malaczewski, Maciej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      The paper contains an example of stability analysis of an economic model. We consider if the Dornbusch and Fischer model of short-term demand shocks and NA1RU adjustment may be a useful tool in modeling the Polish economy.
    • Empiryczna stabilność modelu wzrostu Solowa 

      Milo, Władysław; Leszczyk, Aneta; Malaczewski, Maciej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Stability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. We consider stability of one of special cases of General Solow Model. The paper contains also results of estimation based on data of the Polish economy.
    • Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz 

      Wdowiński, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      In the paper we estimate exchange rate models. The theoretical part of the paper includes the purchasing power parity theory (PPP) and monetary model. We also propose an extended review of literature on modeling nominal ...
    • Klasyczne metody testowania hipotezy o konwergencji 

      Szafrański, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowanego przeglądu podejścia do testowania konwergencji gospodarczej za pomocą klasycznych metod z nurtu tradycyjnej ekonometrii. Opisano w nim dwie najpopularniejsze metody ...
    • Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego 

      Zatoń, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization methods and/or evolutionary algorithms ...
    • Nowe mierniki podaży pieniądza 

      Łapińska-Sobczak, Nina; Jeropulos, Markos (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      In this paper we present Divisia money aggregates and their use in forecasting money market in Poland. Divisia money aggregates differ from classical measures in that they take into account a liquidity of particular ...
    • O wyznaczaniu linii i miary ubóstwa 

      Klepacz, Halina; Żółtowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Among methods of measuring income inequalities there is one based on poverty line z. In the article, various poverty measures for population are discussed. A continuous case is taken into consideration, where income ...
    • Popyt banków komercyjnych na obligacje a wzrost gospodarczy 

      Wośko, Zuzanna; Zatoń, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      This paper presents the results of research on the influence of the structure of demand for government bonds on economic growth. Empirical studies were carried out for the Polish financial market from 1997 to 2003. The ...
    • Stabilność w procesach ekonomicznych 

      Malaczewski, Maciej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Stability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. The paper contains presentation of that problem, its causes and effects. The paper contains also an example of stability analysis.
    • Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu kursu walutowego 

      Wdowiński, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      In the paper we estimate the quarterly exchange rate model which combines theories of purchasing power parity PPP and uncovered interest rate parity UIP. We use bilateral exchange rates of PLN/USD and PLN/EUR during ...
    • Teorie zachowań firm - część 1: teorie klasyczne A. Smitha, D. Ricarda i J. S. Milla 

      Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Theories of firms describe formation of firms, their development, and decline, firms behavior in business cycles, and means and goals at firm’s level. In each theory it is included a touch of history, culture and author’s ...
    • Teorie zachowań firm: część 2: teorie J. B. Saya, H. Gossena, J. H. von Thünena i A. Cournota 

      Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      The paper presents a reconstruction of theories of firm behavior on the grounds of J. B. Say, H. Gossen, J. H. von Thünen, A. Cournot celebrated works. It helps to recognize elements of formal econometric models that ...
    • Teorie zachowań firm: część 3: teorie W. S. Jevonsa, L. Walrasa, A. Marshalla i C. Mengera 

      Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      The paper contains a brief presentation of neoclassic theories of firm’s behavior. We present theories of W. S. Jevons, L. Walras, A. Marshall and C. Menger. The discussion is given from the perspective of forecasting ...
    • Wartość narażona na ryzyko a efekty fuzji i przejęć w systemie bankowym 

      Łapińska-Sobczak, Nina; Siempińska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Financial institutions are exposed to different risks which should be systematically controlled to avoid a negative influence on their financial standing. One of risk measures is value-at-risk. VaR allows for identification ...
    • Wpływ agregacji danych na wartości współczynnika Giniego 

      Klepacz, Halina; Żółtowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      We study an influence of statistical data aggregation rate on value and level of poverty factors. Numerical experiments were conducted to analyze Gini ratio values prior and posterior to data aggregation. An experiment ...
    • Zredukowany model rynku finansowego - symulacje 

      Wośko, Zuzanna (2005)
      This paper presents quarterly multi-equation econometric model of the Polish financial sector linked to the real sphere of the economy. The main purpose of constructing such model is the significance and analysis of ...