RSS 1.0Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 194/2005
Przeglądaj według
Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
SPIS TREŚCI
1. IntroductionAleksandra Baszczyńska, Czesław Domański
2. Gradient Boosting in Regression
Eugeniusz Gatnar
3. A Compound of an Inflated Pascal Distribution with the Poisson One
Tadeusz Gerstenkorn
4. Tail Dependence in Bivariate Distributions
Krzysztof Jajuga
5. Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis
Grażyna Trzpiot
6. The Use of Blume and Vasicek Methods in the Estimation of Beta Coefficient in the Single-Index Model
Adam Depta
7. Some Remarks on Statistical Inference for Complex Samples
Czesław Domański
8. Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas
Krystyna Pruska
9. On Estimation of Dominant of Multidimensional Random Variable
Janusz Wywiał
10. Some Remarks on the Choice of the Kernel Function in Density Estimation
Aleksandra Baszczyńska
11. On Application of Logistic Regression to Mean Value Estimation in Two-Phase Sampling for Nonresponse
Wojciech Gamrot
12. Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
Dorota Pekasiewicz
13. Properties of the Cox Consistency Test in the Case of Income Distribution Analysis
Alina Jędrzejczak
14. Unbiased Estimation of Survival Probabilities for Censored Data with Known Censoring Times
Agnieszka Rossa
15. Analysis of Point Processes Observed with Noise with Applicational Example
Jerzy Korzeniewski
16. Stochastic Orders in Discrete Dynamic Programming
Sebastian Sitarz
17. Proposition of Applying k-Means Classification Method and the SOM Type Neural Network to Improve the Efficiency of Small Domains Estimation in a Representative Study of Small and Medium-Sized Enterprises
Tomasz Jurkiewicz,Krzysztof Najman
18. On Synthetic Ratio Estimator Based on Superpopulation Approach
Tomasz Żądło
19. APT Model for Electricity Prices on the Day Ahead Market of the Polish Power Exchange
Alicja Ganczarek
20. Remarks on Bayesian Networks and Their Applications
Tomasz Kozdraj
21. Using Control Charts to Detect Small Process Shifts
Jarosław Michalak
22. Identification of Patent-Activity Level with the Usage of Discriminant Analysis
Marek Szajt
23. Constructions of Optimum Chemical Balance Weighing Designs Based on Balanced Block Designs
Bronisław Ceranka, Małgorzata Graczyk
24. Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Aneta Włodarczyk, Tomasz Szmigiel
25. Dynamic Schemes of Hedging - Delta Hedging and Delta-Gamma Hedging on Currency Market
Monika Zielińska
26. Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Anna Szymańska
27. On the Application of Classification and Regression Trees in Medical Diagnosis
Małgorzata Misztal
28. Application of Probit Models and Selected Discrimination Analysis Methods for Credit Decision Evaluation
Jan Żółtowski
Najnowsze pozycje
-
Introduction
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) -
Gradient Boosting in Regression
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Szeroko stosowane w praktyce metody nieparametryczne wykorzystujące tzw. drzewa regresyjne mają jedną istotną wadę. Otóż wykazują one niestabilność, która oznacza, że niewielka zmiana wartości cech obiektów w zbiorze ... -
A Compound of an Inflated Pascal Distribution with the Poisson One
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy prezentowane jest złożenie inflacyjnego rozkładu Pascala z rozkładem Poissona. W części wstępnej pracy podany jest przegląd wyników badawczych dotyczących tematu złożeń rozkładów ze szczególnym uwzględnieniem ... -
Tail Dependence in Bivariate Distributions
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom ... -
Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa ... -
The Use of Blume and Vasicek Methods in the Estimation of Beta Coefficient in the Single-Index Model
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Na rynku kapitałowym kształtowanie się stóp zwrotu akcji jest zdeterminowane działaniem czynnika odzwierciedlającego zmiany na tym rynku. Obserwacja cen losowo wybranych akcji pokazuje, że w czasie dobrej koniunktury na ... -
Some Remarks on Statistical Inference for Complex Samples
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowanie postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. ... -
Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Relacje pomiędzy charakterystykami podpopulacji i całej populacji są bardzo ważne w badaniach małych obszarów. W pracy tej zaproponowane są procedury testowe, służące do weryfikacji hipotezy o równości stosunku średniej ... -
On Estimation of Dominant of Multidimensional Random Variable
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Praca dotyczy problemu estymacji dominanty rozkładu prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej. Zajmowano się problemem estymacji dominanty zmiennej losowej ciągłej. Analizowano jednomodaine rozkłady ... -
Some Remarks on the Choice of the Kernel Function in Density Estimation
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Funkcja gęstości jest jedną z podstawowych charakterystyk opisujących zachowanie się zmiennej losowej. Najczęściej wykorzystywaną metodą nieparametrycznej estymacji jest estymacja jądrowa. W procesie konstrukcji estymatora ... -
On Application of Logistic Regression to Mean Value Estimation in Two-Phase Sampling for Nonresponse
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Wystąpienie niekompletności obserwacji badanej cechy w badaniu statystycznym zazwyczaj prowadzi do obciążenia uzyskanej oceny badanego parametru populacji. Jedna z technik stosowanych dla przeciwdziałania temu zjawisku ... -
Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja ... -
Properties of the Cox Consistency Test in the Case of Income Distribution Analysis
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Testing the consistency of theoretical income distributions with the empirical ones is a very important problem in income distribution analysis. Most of well known goodness-of-fit tests cannot be used to solve this problem ... -
Unbiased Estimation of Survival Probabilities for Censored Data with Known Censoring Times
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) -
Analysis of Point Processes Observed with Noise with Applicational Example
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Przykładem zastosowania procesów punktowych obserwowanych wraz z szumem są zdjęcia lotnicze lasów robione w celu oszacowania ubytków leśnych na danym terenie. Rudemo i Lund (2000) zaproponowali model, który może być ... -
Stochastic Orders in Discrete Dynamic Programming
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy rozważane jest zadanie optymalizacji dynamicznej z wartościami funkcji kryterium będącymi zmiennymi losowymi. Ściślej opisany jest model dynamiczny ze skończoną liczbą etapów, stanów oraz decyzji. Proces taki ... -
Proposition of Applying k-Means Classification Method and the SOM Type Neural Network to Improve the Efficiency of Small Domains Estimation in a Representative Study of Small and Medium-Sized Enterprises
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Problem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej supopulacji ... -
On Synthetic Ratio Estimator Based on Superpopulation Approach
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)In the paper properties of a predictor of the form of synthetic ratio estimator of domain total, known from randomisation approach, are considered. The proof of its ξ-unbiasedness for simple regression superpopulation ... -
APT Model for Electricity Prices on the Day Ahead Market of the Polish Power Exchange
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy przedstawiliśmy model zależności zmiany ceny energii elektrycznej od czynników makroekonomicznych, takich jak zmiany: kursu dolara, kursu marki, inflacji, bezrobocia, cen produkcji w górnictwie, kopalnictwie oraz ... -
Remarks on Bayesian Networks and Their Applications
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Sieci Bayesa są strukturami graficznymi będącymi skierowanymi grafami acyklicznymi prezentującymi zależności pomiędzy zmiennymi losowymi. Znajdują one zastosowanie w dziedzinie tzw. oprogramowania inteligentnego, a ...