| dc.contributor.author | Trzpiot, Grażyna | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-17T13:23:33Z | |
| dc.date.available | 2012-04-17T13:23:33Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/367 | |
| dc.description.abstract | Podstawy teorii koherentnych miar ryzyka były omówione w pracy Artzner i in. (1999)
w ujęciu statycznym. Przedstawimy analogiczny model w podejściu dynamicznym z czasem
dysktretnym. Zapiszemy standardowe aksjomaty definiujące miary koherentne dynamicznie.
Omówimy własności przedstawionego modelu oraz pokażemy możliwość wykorzystania modelu
do zabezpieczenia pozycji finansowej wykorzystując wybraną klasę miar ryzyka. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; | |
| dc.title | Coherent risk measures in multiperiod models | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.page.number | 339-348 | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej | |
| dc.references | Ansombe F., Aumann R.(1963), Definition of subjective probability. annals of Mathematical Statistics, 34, 199-205. | |
| dc.references | Artner Ph., Delbaen F., Ebner J.M., Heath D.(1999), Coherent measures of risc. Mathematical Finance 9, 203-228. | |
| dc.references | Artzner Ph., Delbaen F., Ebner J.M., Heath D., Ku H.(2003), Coherent multiperiod risk adjusted value and Bellman`s principle. Manuscript, Universit`e Louis Pasteur. | |
| dc.references | Carr P., Geman H., Mdan D.B.(2001), Pricing and hedging in incomplete markets. Jornual of Financial Economics, 32, 131-167. | |
| dc.references | Chen Z., Eptein L.G.(2002), Ambiguity, risk and asset returns in continuous time. Econometrica 70, 1403-1443. | |
| dc.references | Delbaen F.(2002), Coherent risk measures on general probability spaces. In: K. Sandmann P.J. Sch``onbucher (eds.). Advances in finance and Stochastics. Essays in Honour of Dieter Sondermann, Springer, Berlin, pp. 1-38. | |
| dc.references | Duffie D., Epstien L.G.(1992), Stochastic differential utility, Econometrica, 60, 353-394. | |
| dc.references | Elsberg D.(1961),Risc, ambiguity, and the Savage axioms, Quartely Jornual of Economics, 75, 643-699. | |
| dc.references | Hull J., White A.(1990), Pricing interest rate derivatives securities. Rewiev of Financial Studies, 3, 573-592 | |
| dc.references | Kehneman D., Tversky a.(1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263-291. | |
| dc.references | Kirch M.(2003), Efficient Hedging in Incomplete Markets under Model Uncertainty, PhD thesis, Humboldt University, Berlin. | |
| dc.references | Mangasarian O.L.(1969), nonlinear Programming McGraw-Hill, New York. | |
| dc.references | Riedel F.(2003), Dynamic coherent risk measures, Manuscript, Stanford Univeersity. | |
| dc.references | Savage L.(1954), Fundations of Statistic, Wiley, New York. | |
| dc.references | Wnag T.(2003), Conditional preference and updating. Jornual of Economic theary, 108, 286-321. | |
| dc.references | Weber S(2003), Distribution-invariant dynamic risk measures, Manuscript, Humboldt University, Berlin, 29. | |
