| dc.contributor.author | Białek, Jacek | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-16T15:48:29Z | |
| dc.date.available | 2012-04-16T15:48:29Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/356 | |
| dc.description.abstract | W polskim prawie funkcjonuje definicja przeciętnej rentowności grupy funduszy emerytal-
nych, która – jak pokazali Gajek i Kałuszka (2000) – nie spełnia pewnych ekonomicznie zasad-
nych postulatów. Autorzy ci zaproponowali inne definicje dla przeciętnego zwrotu grupy fundu-
szy, zarówno dla czasu dyskretnego jak i ciągłego. W niniejszym artykule proponowana jest nowa
definicja, która spełnia większość postawionych postulatów i jest oparta na modelu z czasem
ciągłym. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; | |
| dc.title | The definition of the average rate of return of Open Pension Funds in a model with continuous time | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.page.number | 225-234 | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii | |
| dc.references | Białek J.(2005), Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny, [w:]Modelowanie Preferencji a Ryzyko`05, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Taduesza Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 329-342. | |
| dc.references | Białek J.(2008), A merger of pension funds-scholastic model, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 216, Łódź, s. 323-331. | |
| dc.references | Gajek L., Kałuszka M.(2000), On the average return rate for a group of investment funds,Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 152, 161-171. | |
| dc.references | Gajek L., Kałuszka M.(2001), "On same properties of the average rate of return - a discrete time stochastic model, (working paper). | |
