• polski
    • English
  • English 
    • polski
    • English
  • Login
View Item 
  •   DSpace Home
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 192/2005
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 192/2005
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

The Warsaw Stock Exchange Index WIG: Modeling and Forecasting

No Thumbnail [100%x80]
View/Open
foe192_Wdowiński_Zglińska-Pietrzak_115_127.pdf (1.589Mb)
Date
2005
Author
Wdowiński, Piotr ORCID
Zglińska-Pietrzak, Aneta
Metadata
Show full item record
Abstract
W artykule podjęliśmy próbę oceny wpływu indeksów rynku amerykańskiego DJIA i NASDAQ oraz indeksów rynku europejskiego DAX i FTSE na indeks WIG z giełdy w Warszawie. Do modelowania tego wpływu wykorzystaliśmy metodologię GARCH. Stosując metodologię łączenia prognoz oraz metodologię oceny jakości prognostycznej modeli ekonometrycznych, zaproponowane w pracy Fair i Shiller (1990), pokazaliśmy, że rynek NYSE ma względną przewagę nad rynkiem europejskim w wyjaśnieniu zmian indeksu WIG.
 
In this paper we have assessed an influence of the NYSE Stock Exchange indexes (DJIA and NASDAQ) and European Stock indexes (DAX and FTSE) on the Warsaw Stock Exchange index WIG within a framework of a GARCH model. By applying a procedure of checking predictive quality of econometric models as proposed by Fair and Shiller (1990), we have found that the NYSE market has relatively more power than European market in explaining the WSE index WIG.
 
URI
http://hdl.handle.net/11089/17959
Collections
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 192/2005 [15]

University of Lodz Repository

Contact Us | Send Feedback | Accessibility
 

 


University of Lodz Repository

Contact Us | Send Feedback | Accessibility
 

 

NoThumbnail