Stochastic Orders in Discrete Dynamic Programming

Abstract

W pracy rozważane jest zadanie optymalizacji dynamicznej z wartościami funkcji kryterium będącymi zmiennymi losowymi. Ściślej opisany jest model dynamiczny ze skończoną liczbą etapów, stanów oraz decyzji. Proces taki oceniany jest ze względu na osiągane wartości zmiennych losowych. Aby można było zastosować zmienne losowe w optymalizacji dynamicznej, muszą one spełniać odpowiednie warunki, co opisane jest w pracy. Podany jest przykład możliwych do wykorzystania porządków stochastycznych, tzw. dominacji stochastycznych.

This paper deals with a problem of dynamic optimization with values of criteria function in the set of the random variables. Precisely, there is a dynamic model with finite number of stages, states and decision variables described. Such a dynamic process is evaluated regarding values of the random variables. The random variables have to fulfil some conditions, if they are to be applied to dynamie optimization. These conditions are described in presented paper. Moreover, there is given a review of stochastic orders, which can be used in the model.