| dc.contributor.author | Tomaszewicz, Andrzej S. | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-16T15:59:04Z | |
| dc.date.available | 2015-02-16T15:59:04Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/6717 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest opis pewnej numerycznie atrakcyjnej metody obliczania momentów statystyki testu Durbina-Watsona dla hipotezy o braku autokorelacji w liniowym modelu trend u.
Durbin i Watson [1] podali sposób obliczania momentów tej statystyki w zależności od sum wartości własnych potęg macierzy MA. Autorowi udało się znaleźć wyrażenie, za pomocą którego można te sumy wyznaczyć. Metoda została zastosowana do obliczenia dwóch pierwszych momentów. Wyniki są zwarte w tab.1. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;90 | |
| dc.title | A Method of Computing Moments of the Durbin-Watson Statistic of Linear Trend | pl_PL |
| dc.title.alternative | O pewnej metodzie obliczania momentów statystyki Durbina-Watsona, związanej z liniowym trendem | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.page.number | 111-121 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Institute of Econometrics and Statistics, University of Łódź. | pl_PL |
