A Method of Computing Moments of the Durbin-Watson Statistic of Linear Trend

Abstract

Celem artykułu jest opis pewnej numerycznie atrakcyjnej metody obliczania momentów statystyki testu Durbina-Watsona dla hipotezy o braku autokorelacji w liniowym modelu trend u. Durbin i Watson [1] podali sposób obliczania momentów tej statystyki w zależności od sum wartości własnych potęg macierzy MA. Autorowi udało się znaleźć wyrażenie, za pomocą którego można te sumy wyznaczyć. Metoda została zastosowana do obliczenia dwóch pierwszych momentów. Wyniki są zwarte w tab.1.