Evaluation of Goldfeld - Quandt Homoscedasticity Tests Power for Linear Trend Case

Abstract

Celem tego artykułu jest ocena mocy testów homoskedastyczności Goldfelda- -Quandta - testu szczytów i testu parametrycznego. Badania opierają się na wynikach eksperymentu Monte-Carlo dla 4 modeli heteroskedastyczności (liniowej, kwadratowej, wykładniczej i grupowej), 6 wartości współczynnika zmienności, 6 liczebności próby i 3 poziomów istotności. Obydwa testy porównano z klasycznym testem F przeciw heteroskedastyczności grupowej.