Modele stopy spot na rynku polskim
![No Thumbnail [100%x80]](data:image/svg+xml;base64,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)
Abstract
In this paper early spot rate models are presented as well as regression method and general method of moments of estimation of their parameters. These models are calibrated according to the Polish market with WIBOR rates calibration being an example. W artykule zaprezentowano wczesne modele stopy spot, sposoby estymacji ich parametrów metodą regresji oraz uogólnioną metodę momentów. Dokonano kalibracji rozpatrywanych modeli na rynku polskim dla jednodniowej stopy WIBOR.