RSS 1.0Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 166/2003
Browse by
CONTENT
-
Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowych
Władysław Milo
-
Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych
Iwona Konarzewska
-
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIO określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
Małgorzata Doman, Ryszard Doman
-
Modele stopy spot na rynku polskim
Witold Szczepaniak
-
Wykorzystanie funkcji Höldera w modelowaniu cen spółek na WGPW
Michał Pietrzak
-
Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej
Jan Gadomski
-
Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych
Władysław Milo, Zuzanna Kozera, Adam Górniak, Magdalena Rutkowska, Aneta Sieradzka
-
Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE
Dorota Miszczyńska
-
Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych
i realna konwergencja
Grzegorz Szafrański
-
Ekonometryczna analiza skuteczności wybranych instrumentów
Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu podaży pieniądza w Polsce
Tomasz Uryszek
-
Analiza dynamiczna portfeli akcji
Piotr Wdowiński, Daniel Wrzesiński
-
Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
Marek Łażewski, Krzysztof Zator
-
Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu
o semiwariancję
Anna Rutkowska-Ziarko
-
Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie
GPW w Warszawie
Lesław Markowski
-
Analiza płynności
papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch
-
Efektywność rynku futures a możliwość jego prognozowania
na przykładzie kontraktów futures na WIG20
Ewa Kusideł, Monika Rychter
-
Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia
oparty na dolnym momencie cząstkowym
Tomasz Kozdraj
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
Recent Submissions
-
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)In the most of papers dealing with capital markets, their authors concentrate mainly on the price of value papers rather than on their liquidity. In the paper the new measure of the liquidity is proposed. This measure ... -
Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)In this paper we study the traditional Mean-Variance method in portfolio selection when asset returns are assumed to be «-stable. An а-stable optimal portfolio are computed and compared to the classical Gaussian one. The ... -
Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie czasowym
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)Risk management became a main issue in the last years on the Financial markets. Particularly derivates has gained popularity due to the possibility of creating adequate hedging strategy. That sort of strategy depends ... -
Efektywność rynku "futures" a możliwość jego prognozowania na przykładzie kontraktów "Futures" na WIG20
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)It is very possible that the Polish futures stock market is effective because it is liquid and many small investors assess the information coming from the market. There are some important results after researches on the ... -
Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)The aim of this paper was to analyse Capital Asset Pricing Model - CAPM and the theory connected with the above model, namely Sharpe’s single index model. The first part of this paper gives a brief presentation of the ... -
Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)The paper aims at brief review of forecasting problems of broadly understood capital markets, i.e. the markets of physical capital, financial capital, human capital, authors law capital. The considered problems include ... -
Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)The distributions of the rates of return on the fixed target portfolios and classic Markowitz’s ones are compared on example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The data used in the analysis refer to the ... -
Analiza dynamiczna portfeli akcji
Wdowiński, Piotr
; (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
In the paper we give a comparative analysis of stocks portfolios constructed according to Markowitz and Sharpe theories. We propose a dynamic short-term approach to building minimum variance portfolios under variable ... -
Ekonometryczna analiza skuteczności wybranych instrumentów Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu podaży pieniądza w Polsce
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)This paper is an attempt at showing the efficacy of basic tools used by National Bank of Poland to reduce excessive money supply in Poland during the last six years. A set of single equation models should indicate the ... -
Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)This paper includes a description of measurement methods of Polish inflation of financial lnstruments and graphic presentation oľ Ume series obtained quarterly from 1993.2 to 2000.3, as Well as economic comments on the ... -
Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)In the paper we evaluate the activity of Opened-end Pension Founds in Poland (OPF) in two consecutive years, 2001 and 2002. Methods of multicriterial discrete optimisation (AHP and PROMETHEE) have been used to rank OPF. ... -
Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)The model is aimed at the analysis of the influence exerted by the behavior of the depositors and borrowers on the banking system. -
Wykorzystanie funkcji Holdera w modelowaniu cen spółek na WGPW
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)In this work there is considered a problem of variation variability of the searched lime series, observed on the financial markets. To do this one has to see through the standard Brownian motion and carry out its simulation. ... -
Modele stopy spot na rynku polskim
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)In this paper early spot rate models are presented as well as regression method and general method of moments of estimation of their parameters. These models are calibrated according to the Polish market with WIBOR rates ... -
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)It is generally acknowledged that squared daily returns on a financial instrument provide a poor approximation of its daily volatility. It was first pointed out by Andersen and Bollerslev that more accurate estimates are ... -
Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych
Konarzewska, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
Among factors which influence option value as well as values of portfolios composed w>th options which estimates are burdened with risk, we can mention: the stock price of basic instrument, a variance of the rate of ... -
Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych i realna konwergencja
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)The article attempts to review the issue of the current Eastern enlargement o f the European Union (EU) by the new candidate countries. The accepted obligations of the membership have a permanent impact on the economic ...