Szukaj
Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
It is generally acknowledged that squared daily returns on a financial instrument provide
a poor approximation of its daily volatility. It was first pointed out by Andersen and
Bollerslev that more accurate estimates are ...