| dc.contributor.author | Kosiorowski, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-02T11:59:20Z | |
| dc.date.available | 2015-04-02T11:59:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/7667 | |
| dc.description.abstract | In this paper we investigate whether in the statistical inference for shapes of economic systems it is useful to modify least squares methods (commonly used Procrustes approach) by applying data depth concept. In the paper theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional financial time series. | pl_PL |
| dc.description.abstract | W artykule badamy czy w zagadnieniach wnioskowania statystycznego odnośnie do kształtów układów ekonomicznych użytecznym jest zmodyfikować estymatory najmniejszych kwadratów (powszechnie wykorzystywaną metodę Prokrusta) przez zastosowanie metod koncepcji głębi danych. W artykule rozważania teoretyczne ilustrujemy przykładami dotyczącymi finansowych wielowymiarowych szeregów czasowych. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225 | |
| dc.subject | procrustes analysis | pl_PL |
| dc.subject | procrustes mean | pl_PL |
| dc.subject | variance of shape estimator | pl_PL |
| dc.subject | projection depth | pl_PL |
| dc.subject | capital flow | pl_PL |
| dc.title | About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape | pl_PL |
| dc.title.alternative | O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.page.number | [155]-165 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Cracow University of Economics, Deparment of Statistics | pl_PL |
| dc.references | Bookstein F.L.(1986), Size and shape spaces for landmark data in two dimension (with
discussion), “Statistical Science”, 1, 181-242. | |
| dc.references | Carne T.K.(1990), The geometry of shape spaces, “Proceedings of the London Mathematical Society”, 61,407-432. | |
| dc.references | Dryden I.L., Merida K.V.,(1998), Statistical shape analysis, John Wiley & Sons, New York. | |
| dc.references | Goodall C.R. Marida K.V.(1991), A geometrical derivation of the shape densities,
“Advances in Applied Probability”, 23,496-514 | |
| dc.references | Goodall C.R., Marida K.V.(1993), Multivariate aspects of shape theory, “Annals of
Statistics”, 21, 848-866. | |
| dc.references | Kendall D.G.(1989), A survey of the statistical theory of shape, “Statistical Science”, 4, 87-120. | |
| dc.references | Kendall D.G., Barden D., Carne T.K., Le H.( 1999), Shape and shape theory, John Wiley & Sons, New York. | |
| dc.references | Kent J.T.(1994), The complex bingliam distribution and shape analysis, “J.R. Statist. Soc.” В 56, 2, 285-299. | |
| dc.references | Kosiorowski D.(2004), About phase transitions in Kendall's shape space, [in:] Proceedings from MSA2004 Conference, Uniwersytet Łodzki, Łodź (to appear). | |
| dc.references | Kosiorowski D.(2005),Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne”,8 ,1-14. | |
| dc.references | Rousseeuw P.J., Leroy A.M.(1987), Robust regression and outlier detection, Willey,
New York. | |
| dc.references | Zuo Y., SerfIing R.(2000), General notions of statistical depth Junction, “The Annals of
Statistics”, 28, 461-482. | |
| dc.references | Zuo Y.(2004), Robustness of Weighted Lp - Depth and Lp - Median, AStA, 88, 215-234. | |
