| dc.contributor.author | Szczepaniak, Witold | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-19T11:35:44Z | |
| dc.date.available | 2015-02-19T11:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/6826 | |
| dc.description.abstract | In this paper early spot rate models are presented as well as regression method and general method of moments of estimation of their parameters. These models are calibrated according to the Polish market with WIBOR rates calibration being an example. | pl_PL |
| dc.description.abstract | W artykule zaprezentowano wczesne modele stopy spot, sposoby estymacji ich parametrów metodą regresji oraz uogólnioną metodę momentów. Dokonano kalibracji rozpatrywanych modeli na rynku polskim dla jednodniowej stopy WIBOR. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;166 | |
| dc.subject | model Vasička | pl_PL |
| dc.subject | modei Coxa-Ingersolla-Rossa | pl_PL |
| dc.subject | model Brennana- Schwartza | pl_PL |
| dc.subject | model Chana-Karolyiego-Longstafla-Sandersa | pl_PL |
| dc.title | Modele stopy spot na rynku polskim | pl_PL |
| dc.title.alternative | Spot Rate Models on the Polish Market | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.page.number | [51]-61 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń | pl_PL |
