Metody analizy ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz portfela kredytowego

Abstract

Methods used in credit risk management may be divided into two categories, those dealing with one loan and those dealing with credit portfolio. The first one is more thoroughly investigated in literature. Methods of assessing portfolio risk include the segmentation method as well as portfolio diversification. Single loan agreement is more and more often assessed with the use of discrimination analysis, probit and logit models as well as models based on decision trees, nearest neighbourhood and neural networks. The paper is an attempt of reviewing of what has been done in the subject of applying statistical methods of risk management of single loan agreement and credit portfolio.

Metody służące do usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym można podzielić na dwie klasy: związane z oceną ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz z określeniem ryzyka całego portfela kredytowego. Pierwsza z nich doczekała się większej liczby opracowań oraz zastosowań praktycznych. Druga klasa metod jest wciąż przedmiotem niezwykle intensywnych badań. Potrzeba analizy portfela ryzyka kredytowego wypływa z samej natury banku jako instytucji do transformacji ryzyka. Do metod zajmujących się analizą portfela ryzyka kredytowego należą metoda segmentacji oraz w jej ramach metoda wskaźnikowa. Coraz większego znaczenia nabiera także dywersyfikacja, która jest uznawana za metodę ograniczającą ryzyko portfela. Wśród metod oceny pojedynczej umowy kredytowej coraz powszechniej stosowane w praktyce są: analiza dyskryminacyjna, model probitowy i logitowy, a także modele oparte na drzewach decyzyjnych, najbliższym sąsiedztwie oraz sieciach neuronowych. Proponowany temat artykułu byłby próbą prezentacji dotychczasowego dorobku nauki oraz praktyki w zakresie metod statystycznych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem pojedynczej umowy kredytowej i portfela kredytowego.