Zastosowanie modelu ruiny ubezpieczyciela do oceny ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego

Abstract

Insurance company is particularly exposed to losses due to its specific activity. Therefore, the necessary condition for company's solvency is forecasting possible future losses. The probabilistic model of insurer's ruin allows to assess insurance risk. In the paper two methods of estimating insurer's ruin probability are compared (Cramer-Lundberg method and Panjero method) with different assumptions concerning insurer's initial reserves and additional safety.

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest firmą szczególnie narażoną na straty ze względu na specyfikę prowadzonej działalności. Dlatego warunkiem koniecznym wypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego jest między innymi przewidywanie przyszłych strat. Probabilistyczny model ruiny ubezpieczyciela pozwala oceniać ryzyko związane z działalnością ubezpieczeniową. W referacie porównano dwie metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela: Cramera-Lundberga oraz Panjera, przy różnych założeniach początkowych co do stanu rezerw ubezpieczyciela i wysokości dodatku bezpieczeństwa składek.