Wielokrotna testowa procedura krocząca w analizie regresji

Abstract

The multiple procedure for stepwise regression analysis presented in this paper is based on traditional methods, such as F-lest and test of partial correlations. This procedure, having multiple testing character, keeps the multiple significance level at a predetermined value, at least approximately. This approach a way of dealing with, and reporting includes the dependencies among the explanatory variables, including their impact on the dependent one the procedure suggested in this paper does not introduce any new tests of call for any new distributions.

Procedura wielokrotna krocząca jest oparta na tradycyjnych testach z analizy regresji takich jak testy F oraz testy korelacji cząstkowej. Nowa procedura utrzymuje wielokrotny poziom istotności na poziomie wcześniej ustalonym. Procedura ta nie wymaga nowych rozkładów i tablic wartości krytycznych, a jednocześnie jako procedura wielokrotna w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej pozwala na wykrycie zależności, które i w jakim stopniu ze zmiennych zależnych X są skorelowane ze zmienną zależną Y.