• polski
    • English
  • polski 
    • polski
    • English
  • Zaloguj
Szukaj 
  •   Repozytorium UŁ
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 196/2006
  • Szukaj
  •   Repozytorium UŁ
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 196/2006
  • Szukaj
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Przeglądaj

Całe RepozytoriumZbiory i kolekcje Daty wydaniaAutorzyTytułyTematyTa kolekcjaDaty wydaniaAutorzyTytułyTematy

Moje konto

ZalogujZarejestruj

Odkryj

Autor
Ganczarek, Alicja (1)
TematBalance Market (1)
Conditional-Value-at-Risk (1)
Day Ahead Market (1)futures market (1)
GED distribution (1)
historical simulation (1)Monte Carlo simulation (1)risk measures (1)Value-at-Risk (1)variance-covariance (1)... zobacz więcejData wydania2006 (1)Has File(s)Yes (1)

Szukaj

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filtry

Użyj filtrów by uściślić zapytanie.

Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

  • Opcje sortowania:
  • Znaczenie
  • Tytuł (rosnąco)
  • Tytuł (malejąco)
  • Data wydania (rosnąco)
  • Data wydania (malejąco)
  • Wyników na stronę:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland 

Ganczarek, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
This article presents downside risk measures such as: Value-at-Risk - VaR and Conditional Value-at-Risk - CVaR. We establish them with three of the known methods. The electric energy is an article of real tame, which we ...

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt z nami | Wyślij uwagi | Deklaracja dostępności
 

 


Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt z nami | Wyślij uwagi | Deklaracja dostępności