Preference Relations in Ranking Multivalued Alternatives in Finance Using Stochastic Dominance
Streszczenie
This study used stochastic dominance tests for ranking alternatives under
ambiguity, to build an efficient set of assets for a different class of investors. We propose
a two-step procedure: first test for multivalued stochastic dominance and next calculate the
value of preference relations. W artykule wykorzystano testy stochastycznej dominacji dla rangowanych hipotez alternatywnych
w warunkach dwoistości w celu zbudowania efektywnego zbioru aktywów dla
różnych klas inwestorów. Zaproponowano procedurę składającą się z dwóch kroków. Pierwszym
jest test dla wielowartościowej dominacji stochastycznej. W następnym kroku obliczona jest
wartość dla powiązań preferowanych.