Evaluation of power of some linearity tests for econometric model with two explanatory Variables
Streszczenie
W artykule przedstawiona została propozycja metody testowania liniowości
modelu ekonometrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi. Rozważa się pięć wariantów testów serii odpowiadających pięciu różnym
kryteriom porządkowania reszt empirycznych, modyfikację testu Theila oraz
test F. Wyniki przeprowadzonego przez autorów eksperymentu Monte-Carlo pozwalają
ocenić i porównać moc badanych testów.