The comparison on determination methods of loss distribution in credit portfolio in CreditRisk+ model
Streszczenie
Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem
kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych
strat, jak również rozkładu straty z całego portfela kredytowego. Pierwsza numeryczna metoda
stworzona przez Credit Suisse First Boston w 1997. która próbowała opisać ten model, bazowała
na wzorze Panjer'a. Obecnie powstało kilka innych algorytmów umożliwiających wyznaczenie
dystrybuanty straty z portfela kredytowego. Dwa z nich zostały omówione i porównane w tej
pracy. Jeden algorytm bazuje na funkcji generującej prawdopodobieństwo, natomiast drugi
wykorzystuje odwrotną transformatę Fouriera.
Collections