Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange

dc.contributor.author	Trzpiot, Grażyna
dc.contributor.author	Majewska, Justyna
dc.date.accessioned	2012-06-04T12:31:33Z
dc.date.available	2012-06-04T12:31:33Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.issn	0208-6018
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11089/695
dc.description.abstract	Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.	pl_PL
dc.language.iso	en	pl_PL
dc.publisher	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego	pl_PL
dc.relation.ispartofseries	Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
dc.subject	extreme-value theory (EVT)	pl_PL
dc.subject	copula	pl_PL
dc.subject	test for independence	pl_PL
dc.title	Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange	pl_PL
dc.type	Article	pl_PL
dc.page.number	137-145
dc.contributor.authorAffiliation	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej