Some tests for quantile regression models

Abstract

Przedstawiamy test weryfikujący jakość specyfikacji modelu regresji kwantylowej. Często wyznaczamy modele regresji kwantylowej i przeprowadzamy dalsze wnioskowanie analizując jedynie poziom błędów. Przedstawimy test dla funkcjonalnej formy modelu regresji kwantylowej. Test dopasowuje zmienną zależną jako wyjaśniającą oraz sprawdza istotność wprowadzonej do modelu zmiennej. Dodatkowo porównamy z nieparametryczną specyfikacją modelu wykorzystującą funkcję jądrową oraz przedział parametrów. Słowa kluczowe: test model regresji kwantylowej.