Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 090/1989

Recent Submissions

  • The Bias of Estimators of Models with Errors in Variables 

    Klepacz, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    W artykule analizuje się wielkości obciążeń parametrów strukturalnych modeli z dwiema zmiennymi objaśniającymi, w tym jedna jest obarczona błędem pomiaru oraz z trzema zmiennymi, z których jedna lub dwie są mierzone z ...

  • On Regression Analysis in the Case of Heterogeneity of a Set of Objects 

    Jajuga, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    W artykule prezentuje się metodologie badań statystycznych w rozumieniu analizy regresji dla przypadku, gdy zbiór obiektów, będących przedmiotem badania, nie jest jednorodny. Proponuje się dwie metody pozwalające określić ...

  • Influential Observations in the Generalize Analysis of Variance Model 

    Liski, Erkki P. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    Podano opis modelu GMANOVA wielowymiarowej analizy wariancji (zwanego czasem modelem krzywych wzrostu). Dyskutowano problemy analizy skutków występowania wpływowych wyników obserwacji na własności estymatorów. Okazało ...

  • Regression Diagnostic of Ill -Conditioned Statistical Data 

    Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    Celem artykułu jest opis wykrywania liniowych zależności wg: n) współrzędnych wektora własnego macierzy x ’x. h) uogólnionej macierzy kątów między wektorami macierzy x. Podano przykłady liczbowej analizy zależności ...

  • Estimation of Some Disequilibrium Models by Maximum Likelihood Method 

    Pruska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    Przedmiotem artykułu jest opis nieiteracyjnego algorytmu, określającego wartości estymatora największej wiarygodności w przypadku modelu nierównowagi dla pojedynczego rynku. Wszystkie zmienne objaśniające w równaniach ...

  • A Method of Computing Moments of the Durbin-Watson Statistic of Linear Trend 

    Tomaszewicz, Andrzej S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    Celem artykułu jest opis pewnej numerycznie atrakcyjnej metody obliczania momentów statystyki testu Durbina-Watsona dla hipotezy o braku autokorelacji w liniowym modelu trend u. Durbin i Watson [1] podali sposób obliczania ...

  • Remarks on BLUS Residuals 

    Wasilewski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    W pracy rozważa się problemy dotyczące wyboru bazy przekształcania, prowadzącego do otrzymania estymatora wektora reszt m.n.k . o skalarnej macierzy wariancji kowariancji, w przypadku występowania obserwacji nietypowych. ...

  • An Unsufficient Information Problem in Taxonomic Modelling 

    Hellwig, Zdzisław; Nowak, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    Celem artykułu jest prezentacja metod modelowania taksonomicznego w sytuacji brakujących informacji w zbiorze zmiennych objaśniających. Rozważa się sytuacje, w których brakujące informacje można uzupełnić, stosując metody ...

  • Application of Classification Methods to the Determination of Linear Econometric Model Domain 

    Hellwig, Zdzisław; Jajuga, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    Artykuł zawiera opis pięciu podejść do problemu wyznaczania dziedziny liniowego modelu ekonometrycznego. Są to: 1) wartości zmiennych objaśniających należą do hipersześcianów , 2) wartości zmiennych spełniają pewne ...

  • An Approximation of Expectation Value of Vector -Valued Statistics 

    Białas, Józef; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    Celem artykułu jest opis pewnej numerycznej metody aproksymacji pierwszego momentu wektorialnych statystyk i analiza warunków jej stosowalności w badaniach odpornościowych. Podano sugestie zastosowań opisanej metody.

  • Preface 

    Welfe, Władysław; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)