Properties of Jarque-Bera test
Streszczenie
Zasadnicze kierunki rozwoju teorii wielowymiarowej normalności związane są z roz-
wiązywaniem praktycznych problemów z życia gospodarczego i społecznego.
Teoria ta stała się wygodnym instrumentem analizy danych empirycznych, a metody sta-
tystyczne oparte na tej teorii mają proste do interpretacji wnioski matematyczne. Wybór testu
Jarque-Bera wynika z dużej częstotliwości jego zastosowania zwłaszcza w analizach rynku
kapitałowego. Test ten wykorzystuje miary skośności i spłaszczenia, które oparte są na transfor-
macji Mahalanobisa. W artykule badany jest rozmiar i moc testu Jarque-Bera oraz proponuje się
empiryczne kwantyle dla tego testu.