| dc.contributor.author | Wójcik, Szymon | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T12:02:24Z | |
| dc.date.available | 2017-04-05T12:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/21228 | |
| dc.description.abstract | The purpose of study was to analyze a reaction of polish economy for inflationary shock. Study concerned Polish economy from 1998 to 2013. A New Keynesian DSGE model for closed economy was employed. Different levels of autoregression of shocks were also checked. Reaction of variables was illustrated with a usage of impulse response functions (IRF). Results show that as level of autocorrelation of inflationary shock rises, the magnitude and time of returning to steady-state increases. | en_GB |
| dc.description.abstract | Celem przeprowadzonego badania było zbadanie reakcji gospodarki na szok inflacyjny. Autor wykorzystał w tym celu nowokeynesistowski model DSGE dla gospodarki zamkniętej. Badanie dotyczyło gospodarki Polski w latach 1998–2013. W artykule zbadano reakcję zmiennych makroekonomicznych na szok inflacyjny o różnym stopniu autokorelacji. Reakcja zmiennych na szoki zilustrowana została za pomocą funkcji odpowiedzi na impuls (IRF). Otrzymane wyniki wskazują na wzrost zarówno siły reakcji zmiennych, jak i czasu ich powrotu do równowagi na skutek zwiększania się persystencji szoku inflacyjnego. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;324 | |
| dc.subject | monetary policy | en_GB |
| dc.subject | inflationary shocks | en_GB |
| dc.subject | DSGE models | en_GB |
| dc.subject | impulse response function | en_GB |
| dc.subject | polityka pieniężna | pl_PL |
| dc.subject | szoki inflacyjne | pl_PL |
| dc.subject | modele DSGE | pl_PL |
| dc.subject | funkcja odpowiedzi na impuls | pl_PL |
| dc.title | Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modelu DSGE dla gospodarki polskiej | pl_PL |
| dc.title.alternative | The Analysis of Inflationary Shock Results for Polish Economy with the Usage of DSGE Model | en_GB |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.rights.holder | © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 | pl_PL |
| dc.page.number | [67]-87 | |
| dc.contributor.authorAffiliation | University of Lodz, Chair of Econometrics | |
| dc.identifier.eissn | 2353-7663 | |
| dc.references | Baranowski P. (2014), Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. | pl_PL |
| dc.references | Baranowski P., Gałecka-Burdziak E., Górajski M., Malaczewski M., Szafrański G. (2013), Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź. | pl_PL |
| dc.references | Calvo G. (1983), Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework, “Journal of Monetary Economics”, vol. 12, nr 3. | pl_PL |
| dc.references | Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans Ch.L. (2005), Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy, “Journal of Political Economy”, vol. 113, nr 1. | pl_PL |
| dc.references | Ciżkowicz P., Rzońca A. (2011), Skutki ekspansji fiskalnej w warunkach stóp procentowych bliskich zera, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2–3(16–17). | pl_PL |
| dc.references | Clarida R., Gali J., Gertler M. (1999), The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective, “Journal of Economic Literature”, vol. XXXVII. | pl_PL |
| dc.references | Friedman M. (1963), Inflation: Causes and Consequences, [w:] Friedman M. (red.), Dollars and Deficits, wyd. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. | pl_PL |
| dc.references | Gali J. (2008), Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle, Princeton University Press, Princeton. | pl_PL |
| dc.references | Gali J., Gertler M. (1999), Inflation Dynamics: A structural econometric analysis, “Journal of Monetary Economics”, vol. 44, nr 2. | pl_PL |
| dc.references | Grabek G., Kłos B., Koloch G. (2010), SOEPL 2009 – Model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na polskich danych, „Materiały i studia NBP”, nr 251, Warszawa. | pl_PL |
| dc.references | Gradzewicz M., Kolasa M. (2004), Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, „Bank i Kredyt”, vol. 35, nr 2. | pl_PL |
| dc.references | Kokoszczyński R. (2004), Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. | pl_PL |
| dc.references | Krajewski P. (2013), Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. | pl_PL |
| dc.references | Kuchta Z. (2012), Wpływ utraty autonomicznej polityki pieniężnej na absorpcję zaburzeń egzogenicznych, [w:] Krajewski P. (red.), Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. | pl_PL |
| dc.references | Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne – VAR – metodologia i zastosowania, [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Absolwent, Łódź. | pl_PL |
| dc.references | Rzońca A. (2014), Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. | pl_PL |
| dc.references | Smets F., Wouters R. (2007), Shocks and Frictions in US Business Cycles a Bayesian DSGE Approach, “ECB Working Paper” nr 772. | pl_PL |
| dc.references | Stähler N., Thomas C. (2011), FiMod – a DSGE model for fiscal policy simulations, Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series 1: Economic Studies, nr 6. | pl_PL |
| dc.references | Walsh C.E. (2010), Monetary Theory and Policy. Third Edition, Wydawnictwo The MIT Press, Cambridge. | pl_PL |
| dc.references | Verbeek M. (2012), A Guide to Modern Econometrics. Fourth Edition, Wydawnictwo John Wiley Sons Ltd., Chichester. | pl_PL |
| dc.contributor.authorEmail | szymon.wojcik@uni.lodz.pl | |
| dc.identifier.doi | 10.18778/0208-6018.324.05 | |
| dc.relation.volume | 4 | pl_PL |
| dc.subject.jel | E52 | |
| dc.subject.jel | C36 | |
| dc.subject.jel | D58 | |
