Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica: Ostatnio dodane
Wyświetlanie pozycji 1221-1240 z 4525
-
Some Remarks on Statistical Inference for Complex Samples
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowanie postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. ... -
Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Relacje pomiędzy charakterystykami podpopulacji i całej populacji są bardzo ważne w badaniach małych obszarów. W pracy tej zaproponowane są procedury testowe, służące do weryfikacji hipotezy o równości stosunku średniej ... -
On Estimation of Dominant of Multidimensional Random Variable
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Praca dotyczy problemu estymacji dominanty rozkładu prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej. Zajmowano się problemem estymacji dominanty zmiennej losowej ciągłej. Analizowano jednomodaine rozkłady ... -
Some Remarks on the Choice of the Kernel Function in Density Estimation
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Funkcja gęstości jest jedną z podstawowych charakterystyk opisujących zachowanie się zmiennej losowej. Najczęściej wykorzystywaną metodą nieparametrycznej estymacji jest estymacja jądrowa. W procesie konstrukcji estymatora ... -
On Application of Logistic Regression to Mean Value Estimation in Two-Phase Sampling for Nonresponse
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Wystąpienie niekompletności obserwacji badanej cechy w badaniu statystycznym zazwyczaj prowadzi do obciążenia uzyskanej oceny badanego parametru populacji. Jedna z technik stosowanych dla przeciwdziałania temu zjawisku ... -
Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja ... -
Properties of the Cox Consistency Test in the Case of Income Distribution Analysis
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Testing the consistency of theoretical income distributions with the empirical ones is a very important problem in income distribution analysis. Most of well known goodness-of-fit tests cannot be used to solve this problem ... -
Unbiased Estimation of Survival Probabilities for Censored Data with Known Censoring Times
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) -
Analysis of Point Processes Observed with Noise with Applicational Example
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Przykładem zastosowania procesów punktowych obserwowanych wraz z szumem są zdjęcia lotnicze lasów robione w celu oszacowania ubytków leśnych na danym terenie. Rudemo i Lund (2000) zaproponowali model, który może być ... -
Stochastic Orders in Discrete Dynamic Programming
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy rozważane jest zadanie optymalizacji dynamicznej z wartościami funkcji kryterium będącymi zmiennymi losowymi. Ściślej opisany jest model dynamiczny ze skończoną liczbą etapów, stanów oraz decyzji. Proces taki ... -
Proposition of Applying k-Means Classification Method and the SOM Type Neural Network to Improve the Efficiency of Small Domains Estimation in a Representative Study of Small and Medium-Sized Enterprises
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Problem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej supopulacji ... -
On Synthetic Ratio Estimator Based on Superpopulation Approach
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)In the paper properties of a predictor of the form of synthetic ratio estimator of domain total, known from randomisation approach, are considered. The proof of its ξ-unbiasedness for simple regression superpopulation ... -
APT Model for Electricity Prices on the Day Ahead Market of the Polish Power Exchange
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy przedstawiliśmy model zależności zmiany ceny energii elektrycznej od czynników makroekonomicznych, takich jak zmiany: kursu dolara, kursu marki, inflacji, bezrobocia, cen produkcji w górnictwie, kopalnictwie oraz ... -
Remarks on Bayesian Networks and Their Applications
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Sieci Bayesa są strukturami graficznymi będącymi skierowanymi grafami acyklicznymi prezentującymi zależności pomiędzy zmiennymi losowymi. Znajdują one zastosowanie w dziedzinie tzw. oprogramowania inteligentnego, a ... -
Using Control Charts to Detect Small Process Shifts
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Niezwykle ważny dla efektywności zastosowań statystycznego sterowania procesem jest dobór odpowiednich kart kontrolnych. Użycie kart kontrolnych Shewharta w celu wykrycia niewielkich zakłóceń procesu jest nieefektywne. ... -
Identification of Patent-Activity Level with the Usage of Discriminant Analysis
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Tematem coraz częściej poruszanym w literaturze ekonomicznej są innowacje. Wiele opracowań dotyczy ich opisu czy zwrócenia uwagi na ich rolę we współczesnych gospodarkach. W pracy podjęto próbę wyodrębnienia poszczególnych ... -
Constructions of Optimum Chemical Balance Weighing Designs Based on Balanced Block Designs
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy omówiona została tematyka estymacji nieznanych miar (wag) p obiektów w sytuacji, gdy dysponujemy n operacjami pomiarowymi. Zastosowany model określany jest mianem chemicznego układu wagowego, przy czym ograniczona ... -
Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)During modeling of short-run exchange rate fluctuations, there is usually a need for taking into consideration some random-type conditions, i.e. it is necessary to abandon the fundamental exchange rate theories in favor ... -
Dynamic Schemes of Hedging - Delta Hedging and Delta-Gamma Hedging on Currency Market
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Dynamiczne strategie zabezpieczające przed ryzykiem walutowym to opracowane procedury czynności, które należy wykonywać na bieżąco, w sytuacjach zmian kursu waluty, w czasie ciągłego monitorowania transakcji. Jest to ... -
Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Szymańska, Anna
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
Podstawą prawidłowego funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego jest odpowiednie dopasowanie wysokości składek do poziomu ryzyka, jakie reprezentują ubezpieczani. Ubezpieczyciel najczęściej grupuje kontrakty ubezpieczeniowe ...