Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica: Recent submissions
Now showing items 1201-1220 of 4515
-
Wpływ agregacji danych na wartości współczynnika Giniego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)We study an influence of statistical data aggregation rate on value and level of poverty factors. Numerical experiments were conducted to analyze Gini ratio values prior and posterior to data aggregation. An experiment ... -
Wartość narażona na ryzyko a efekty fuzji i przejęć w systemie bankowym
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Financial institutions are exposed to different risks which should be systematically controlled to avoid a negative influence on their financial standing. One of risk measures is value-at-risk. VaR allows for identification ... -
Klasyczne metody testowania hipotezy o konwergencji
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowanego przeglądu podejścia do testowania konwergencji gospodarczej za pomocą klasycznych metod z nurtu tradycyjnej ekonometrii. Opisano w nim dwie najpopularniejsze metody ... -
Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization methods and/or evolutionary algorithms ... -
Introduction
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) -
Gradient Boosting in Regression
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Szeroko stosowane w praktyce metody nieparametryczne wykorzystujące tzw. drzewa regresyjne mają jedną istotną wadę. Otóż wykazują one niestabilność, która oznacza, że niewielka zmiana wartości cech obiektów w zbiorze ... -
A Compound of an Inflated Pascal Distribution with the Poisson One
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy prezentowane jest złożenie inflacyjnego rozkładu Pascala z rozkładem Poissona. W części wstępnej pracy podany jest przegląd wyników badawczych dotyczących tematu złożeń rozkładów ze szczególnym uwzględnieniem ... -
Tail Dependence in Bivariate Distributions
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom ... -
Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa ... -
The Use of Blume and Vasicek Methods in the Estimation of Beta Coefficient in the Single-Index Model
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Na rynku kapitałowym kształtowanie się stóp zwrotu akcji jest zdeterminowane działaniem czynnika odzwierciedlającego zmiany na tym rynku. Obserwacja cen losowo wybranych akcji pokazuje, że w czasie dobrej koniunktury na ... -
Some Remarks on Statistical Inference for Complex Samples
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowanie postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. ... -
Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Relacje pomiędzy charakterystykami podpopulacji i całej populacji są bardzo ważne w badaniach małych obszarów. W pracy tej zaproponowane są procedury testowe, służące do weryfikacji hipotezy o równości stosunku średniej ... -
On Estimation of Dominant of Multidimensional Random Variable
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Praca dotyczy problemu estymacji dominanty rozkładu prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej. Zajmowano się problemem estymacji dominanty zmiennej losowej ciągłej. Analizowano jednomodaine rozkłady ... -
Some Remarks on the Choice of the Kernel Function in Density Estimation
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Funkcja gęstości jest jedną z podstawowych charakterystyk opisujących zachowanie się zmiennej losowej. Najczęściej wykorzystywaną metodą nieparametrycznej estymacji jest estymacja jądrowa. W procesie konstrukcji estymatora ... -
On Application of Logistic Regression to Mean Value Estimation in Two-Phase Sampling for Nonresponse
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Wystąpienie niekompletności obserwacji badanej cechy w badaniu statystycznym zazwyczaj prowadzi do obciążenia uzyskanej oceny badanego parametru populacji. Jedna z technik stosowanych dla przeciwdziałania temu zjawisku ... -
Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja ... -
Properties of the Cox Consistency Test in the Case of Income Distribution Analysis
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Testing the consistency of theoretical income distributions with the empirical ones is a very important problem in income distribution analysis. Most of well known goodness-of-fit tests cannot be used to solve this problem ... -
Unbiased Estimation of Survival Probabilities for Censored Data with Known Censoring Times
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) -
Analysis of Point Processes Observed with Noise with Applicational Example
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)Przykładem zastosowania procesów punktowych obserwowanych wraz z szumem są zdjęcia lotnicze lasów robione w celu oszacowania ubytków leśnych na danym terenie. Rudemo i Lund (2000) zaproponowali model, który może być ... -
Stochastic Orders in Discrete Dynamic Programming
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)W pracy rozważane jest zadanie optymalizacji dynamicznej z wartościami funkcji kryterium będącymi zmiennymi losowymi. Ściślej opisany jest model dynamiczny ze skończoną liczbą etapów, stanów oraz decyzji. Proces taki ...