Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica: Ostatnio dodane

Wyświetlanie pozycji 1201-1220 z 4525

    • Empiryczna stabilność modelu wzrostu Solowa 

      Milo, Władysław; Leszczyk, Aneta; Malaczewski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Stability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. We consider stability of one of special cases of General Solow Model. The paper contains also results of estimation based on data of the Polish economy.

    • Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz 

      Wdowiński, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      In the paper we estimate exchange rate models. The theoretical part of the paper includes the purchasing power parity theory (PPP) and monetary model. We also propose an extended review of literature on modeling nominal ...

    • Czy dynamikę IS - LM - PC potwierdzają kwartalne dane o polskiej gospodarce? 

      Milo, Władysław; Malaczewski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      The paper contains an example of stability analysis of an economic model. We consider if the Dornbusch and Fischer model of short-term demand shocks and NA1RU adjustment may be a useful tool in modeling the Polish economy.

    • Nowe mierniki podaży pieniądza 

      Łapińska-Sobczak, Nina; Jeropulos, Markos (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      In this paper we present Divisia money aggregates and their use in forecasting money market in Poland. Divisia money aggregates differ from classical measures in that they take into account a liquidity of particular ...

    • Teorie zachowań firm: część 3: teorie W. S. Jevonsa, L. Walrasa, A. Marshalla i C. Mengera 

      Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      The paper contains a brief presentation of neoclassic theories of firm’s behavior. We present theories of W. S. Jevons, L. Walras, A. Marshall and C. Menger. The discussion is given from the perspective of forecasting ...

    • Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu kursu walutowego 

      Wdowiński, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      In the paper we estimate the quarterly exchange rate model which combines theories of purchasing power parity PPP and uncovered interest rate parity UIP. We use bilateral exchange rates of PLN/USD and PLN/EUR during ...

    • O wyznaczaniu linii i miary ubóstwa 

      Klepacz, Halina; Żółtowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Among methods of measuring income inequalities there is one based on poverty line z. In the article, various poverty measures for population are discussed. A continuous case is taken into consideration, where income ...

    • Zredukowany model rynku finansowego - symulacje 

      Wośko, Zuzanna (2005)
      This paper presents quarterly multi-equation econometric model of the Polish financial sector linked to the real sphere of the economy. The main purpose of constructing such model is the significance and analysis of ...

    • Popyt banków komercyjnych na obligacje a wzrost gospodarczy 

      Wośko, Zuzanna; Zatoń, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      This paper presents the results of research on the influence of the structure of demand for government bonds on economic growth. Empirical studies were carried out for the Polish financial market from 1997 to 2003. The ...

    • Stabilność w procesach ekonomicznych 

      Malaczewski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Stability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. The paper contains presentation of that problem, its causes and effects. The paper contains also an example of stability analysis.

    • Wpływ agregacji danych na wartości współczynnika Giniego 

      Klepacz, Halina; Żółtowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      We study an influence of statistical data aggregation rate on value and level of poverty factors. Numerical experiments were conducted to analyze Gini ratio values prior and posterior to data aggregation. An experiment ...

    • Wartość narażona na ryzyko a efekty fuzji i przejęć w systemie bankowym 

      Łapińska-Sobczak, Nina; Siempińska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Financial institutions are exposed to different risks which should be systematically controlled to avoid a negative influence on their financial standing. One of risk measures is value-at-risk. VaR allows for identification ...

    • Klasyczne metody testowania hipotezy o konwergencji 

      Szafrański, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowanego przeglądu podejścia do testowania konwergencji gospodarczej za pomocą klasycznych metod z nurtu tradycyjnej ekonometrii. Opisano w nim dwie najpopularniejsze metody ...

    • Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego 

      Zatoń, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization methods and/or evolutionary algorithms ...

    • Introduction 

      Baszczyńska, Aleksandra; Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)

    • Gradient Boosting in Regression 

      Gatnar, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Szeroko stosowane w praktyce metody nieparametryczne wykorzystujące tzw. drzewa regresyjne mają jedną istotną wadę. Otóż wykazują one niestabilność, która oznacza, że niewielka zmiana wartości cech obiektów w zbiorze ...

    • A Compound of an Inflated Pascal Distribution with the Poisson One 

      Gerstenkorn, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      W pracy prezentowane jest złożenie inflacyjnego rozkładu Pascala z rozkładem Poissona. W części wstępnej pracy podany jest przegląd wyników badawczych dotyczących tematu złożeń rozkładów ze szczególnym uwzględnieniem ...

    • Tail Dependence in Bivariate Distributions 

      Jajuga, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom ...

    • Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis 

      Trzpiot, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa ...

    • The Use of Blume and Vasicek Methods in the Estimation of Beta Coefficient in the Single-Index Model 

      Depta, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
      Na rynku kapitałowym kształtowanie się stóp zwrotu akcji jest zdeterminowane działaniem czynnika odzwierciedlającego zmiany na tym rynku. Obserwacja cen losowo wybranych akcji pokazuje, że w czasie dobrej koniunktury na ...