Multivalued coherent risk measures
Streszczenie
The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization
was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply
a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of
portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods
of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation
of risk. Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana
w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych
zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu
ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy
dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna
agregacja ryzyka.