| dc.contributor.author | Trzpiot, Grażyna | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-03T20:19:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-03T20:19:47Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/16205 | |
| dc.description.abstract | The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization
was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply
a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of
portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods
of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation
of risk. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana
w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych
zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu
ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy
dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna
agregacja ryzyka. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;216 | |
| dc.subject | Coherent risk measures | pl_PL |
| dc.subject | risk aggregation | pl_PL |
| dc.title | Multivalued coherent risk measures | pl_PL |
| dc.title.alternative | Wielowartościowe koherentne miary ryzyka | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.rights.holder | © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 | pl_PL |
| dc.page.number | 445-453 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Department of Statistics, University of Economics in Katowice | pl_PL |
