| dc.contributor.author | Sarnowski, Wojciech | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-03T20:19:02Z | |
| dc.date.available | 2016-01-03T20:19:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/16202 | |
| dc.description.abstract | The aim of this article is to present financial data modelling in presence
of stochastic disorders. Change-point analysis is applied. We adapt universal
method of change-point detection for disorder in parameters of GARCH processes.
A comparison of the model fitted to whole sample with models built on homogenous
data subset is made. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Praca podejmuje zagadnienie modelowania finansowych szeregów czasowych
w obecności rozregulowań struktury probabilistycznej. Zmiany wykrywane są za pomocą
uniwersalnej metody detekcji zaadaptowanej do wykrywania rozregulowań
w parametrach procesów typu GARCH. Przeprowadzona została statystyczna analiza
jakości modeli uwzględniających wykryte zaburzenia z modelami, które zakładają iż
ciąg danych ma jednorodną strukturę probabilistyczną. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;216 | |
| dc.subject | detection of change-points | pl_PL |
| dc.subject | minimum contrast estimator | pl_PL |
| dc.subject | GARCH models | pl_PL |
| dc.subject | stochastic volatility | pl_PL |
| dc.title | On detection of homogeneous segments of observations in financial time series | pl_PL |
| dc.title.alternative | Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.rights.holder | © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 | pl_PL |
| dc.page.number | 423-431 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Wrocław University of Technology, Institute of Mathematics and Informatics | pl_PL |
| dc.references | Brockwell P.J, R. A. Davies, (1991), Time series: theory and methods, Springer-Verlag | pl_PL |
| dc.references | Gouriéroux Ch, (1997), ARCH models and financial applications, Springer-Verlag, New York | pl_PL |
| dc.references | Lavielle M, (1999), Detection of multiple changes in a sequence of dependent variables, Stochastic Processes and their Applications, 83. 79-102 | pl_PL |
| dc.references | Sarnowski W., (2003), Wykrywanie skupień o jednorodnej wariancji w szeregach czasowych. Master Thesis, Wrocław University of Technology | pl_PL |
