On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Streszczenie
The aim of this article is to present financial data modelling in presence
of stochastic disorders. Change-point analysis is applied. We adapt universal
method of change-point detection for disorder in parameters of GARCH processes.
A comparison of the model fitted to whole sample with models built on homogenous
data subset is made. Praca podejmuje zagadnienie modelowania finansowych szeregów czasowych
w obecności rozregulowań struktury probabilistycznej. Zmiany wykrywane są za pomocą
uniwersalnej metody detekcji zaadaptowanej do wykrywania rozregulowań
w parametrach procesów typu GARCH. Przeprowadzona została statystyczna analiza
jakości modeli uwzględniających wykryte zaburzenia z modelami, które zakładają iż
ciąg danych ma jednorodną strukturę probabilistyczną.
Collections