| dc.contributor.author | Zieliński, Wojciech | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-02T20:22:40Z | |
| dc.date.available | 2016-01-02T20:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/16177 | |
| dc.description.abstract | The Goldfeld-Quandt test for homoscedasticity in a classical linear
regression appears to be biased. In the paper an unbiased test is constructed. The result is
extended to families of distributions with scale parameter. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Test Goldfelda-Quandta homoscedastyczności stosowany w klasycznym modelu
regresji liniowej jest testem obciążonym. W pracy skonstruowano odpowiedni test nieobciążony.
Wynik został rozszerzony na rodziny rozkładów z parametrem skali. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;216 | |
| dc.subject | Goldfeld-Quandt test | pl_PL |
| dc.subject | test for scale | pl_PL |
| dc.subject | unbiased test | pl_PL |
| dc.subject | chi-square test for variance | pl_PL |
| dc.title | Goldfeld-Quandt test: unbiasedness vs symmetry | pl_PL |
| dc.title.alternative | Test Goldfelda-Quandta: nieobciążoność a symetria | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.rights.holder | © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 | pl_PL |
| dc.page.number | 201-209 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | Department of Econometrics and Statistics Agricultural University Warsaw | pl_PL |
| dc.references | Bartoszyński R., Niewiadomska-Bugaj M. (1996), Probability and Statistical Inference, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons, New York (p. 639). | pl_PL |
| dc.references | Bickel P. J., Doksum K. A. (1980), Mathematical Statistics, Holden-Day, Inc., San Francisco (exercise 6.4.4). | pl_PL |
| dc.references | Chow G. C. (1983), Econometrics, Mc-Graw-Hill Book Company, New York (ch. 1.4). | pl_PL |
| dc.references | Greene W. H. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall Inc., New Jersey (ch. 12). | pl_PL |
| dc.references | Knight K. (2000), Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC (p. 365). | pl_PL |
| dc.references | Müller P. H. (1991), Lexikon der Stochastik, 5 ed., Akademie-Verlag, Berlin (p. 51). | pl_PL |
| dc.references | Storm R. (1979), Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Statistik und statistische Qualitätskontrolle, Veb Fachbuchverlag Leipzig (p. 147). | pl_PL |
