Goldfeld-Quandt test: unbiasedness vs symmetry

Abstract

The Goldfeld-Quandt test for homoscedasticity in a classical linear regression appears to be biased. In the paper an unbiased test is constructed. The result is extended to families of distributions with scale parameter.

Test Goldfelda-Quandta homoscedastyczności stosowany w klasycznym modelu regresji liniowej jest testem obciążonym. W pracy skonstruowano odpowiedni test nieobciążony. Wynik został rozszerzony na rodziny rozkładów z parametrem skali.