Estimation in Simple Linear Regression Model with Autoregressive Moving Averages (ARMA) Error
Streszczenie
W badaniach empirycznych istnieją zwykle podstawy do założenia, że badany szereg czasowy generowany jest przez "mieszany"
proces stochastyczny będący sumą procesu autoregresyjne go i procesu średnich ruchomych ARMA (Box, Jenkins 1970) w niniejszej pracy zanalizowano niektóre własności modeli typu ARMA niskich rzędów, szczególnie procesu ARMA (2,2).