Szukaj
Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1
Estimation in Simple Linear Regression Model with Autoregressive Moving Averages (ARMA) Error
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
W badaniach empirycznych istnieją zwykle podstawy do założenia, że badany szereg czasowy generowany jest przez "mieszany"
proces stochastyczny będący sumą procesu autoregresyjne go i procesu średnich ruchomych ARMA (Box, ...