Przeglądaj według

 

CONTENT



    Część I: Determinanty rozwoju rynków finansowych


  1. Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych - prognozy 2004-2005
    Dorota Miszczyńska
  2. Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce
    Piotr Wdowiński, Daniel Wrzesiński
  3. Rozwój ubezpieczeń życiowych i majątkowo-osobowych w Polsce w latach 1990-2000 jako element rynku kapitałowego
    Stanisław Wieteska
  4. Część II: Modele kursów walutowych i stóp procentowych


  5. O ryzyku kryzysu walutowego
    Władysław Milo, Zuzanna Kozera
  6. Testowanie nieliniowej integracji i kointegracji. Przykład weryfikacji hipotezy parytetu siły nabywczej
    Joanna Bruzda
  7. Wykorzystanie spreadu stóp procentowych w badaniach aktywności gospodarczej oraz procesów inflacyjnych
    Jarosław Janecki
  8. Analiza realnego kursu walutowego
    Władysław Milo, Daniel Wrzesiński
  9. Metody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowych
    Michał Stachura
  10. Część III: Polityka pieniężna a rynki finansowe


  11. Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji)
    Stanisław Kluza, Andrzej Sławiński
  12. Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002
    Robert Kelm
  13. Część IV: Optymalizacja portfela papierów wartościowych


  14. Portfele klasyczne, fundamentalne i zdywersyfikowane poziomo - analiza porównawcza
    Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska
  15. On Duration-Dispersion Strategics for Portfolio Immunization
    Marek Kałuszka, Alina Kondratiuk-Janyska
  16. Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowitza
    Piotr Fiszeder
  17. Część V: Instrumenty finansowe - wycena i ryzyko


  18. Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
    Jacek Osiewalski, Mateusz Pipień
  19. Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WAR SET - czas
    Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch
  20. Jednoczynnikowe modele stopy procentowej - ocena przydatności do celów wyceny oraz analizy oczekiwań inwestorów
    Marcin Stamirowski
  21. Część VI: Ekonometria finansowa - modele i zastosowania


  22. Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa
    Marek Łażewski, Krzysztof Zator
  23. Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości
    Małgorzata Doman
  24. Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej
    Ryszard Doman
  25. Część VII: Zastosowania nowoczesnych metod optymalizacji i symulacji w finansach


  26. Zastosowanie lokalnej aproksymacji wielomianowej do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych
    Witold Orzeszko
  27. Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji
    Grzegorz Szafrański

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...