Przeglądaj Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 177/2004 według tematu "terminowa struktura stóp procentowych"
Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1
-
Jednoczynnikowe modele stopy procentowej - ocena przydatności do celów wyceny oraz analizy oczekiwań inwestorów
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)This paper presents the empirical analysis of interest rate models: Vasicek (1977), and Cox, Ingersoll and Ross (1985). The parameters of the instantaneous interest rate processes were estimated using time series techniques. ...