Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKosiorowski, Daniel
dc.date.accessioned2012-06-04T10:32:02Z
dc.date.available2012-06-04T10:32:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/684
dc.description.abstractW pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
dc.subjectdepth functionpl_PL
dc.subjectrobust estimationpl_PL
dc.subjectARMApl_PL
dc.subjectGARCHpl_PL
dc.titleDepth based strategies to robust estimation of arima parameterspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-34
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord