dc.contributor.author | Kosiorowski, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2012-06-04T10:32:02Z | |
dc.date.available | 2012-06-04T10:32:02Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/684 | |
dc.description.abstract | W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH.
Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy-
stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo
(2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; | |
dc.subject | depth function | pl_PL |
dc.subject | robust estimation | pl_PL |
dc.subject | ARMA | pl_PL |
dc.subject | GARCH | pl_PL |
dc.title | Depth based strategies to robust estimation of arima parameters | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | 27-34 | |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki | |