Przeglądaj Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 166/2003 według tematu "GARCH"
Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1
-
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)It is generally acknowledged that squared daily returns on a financial instrument provide a poor approximation of its daily volatility. It was first pointed out by Andersen and Bollerslev that more accurate estimates are ...