Przeglądaj Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 166/2003 według tytułu
Wyświetlanie pozycji 12-17 z 17
-
Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)The distributions of the rates of return on the fixed target portfolios and classic Markowitz’s ones are compared on example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The data used in the analysis refer to the ... -
Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)In this paper we study the traditional Mean-Variance method in portfolio selection when asset returns are assumed to be «-stable. An а-stable optimal portfolio are computed and compared to the classical Gaussian one. The ... -
Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)In the paper we evaluate the activity of Opened-end Pension Founds in Poland (OPF) in two consecutive years, 2001 and 2002. Methods of multicriterial discrete optimisation (AHP and PROMETHEE) have been used to rank OPF. ... -
Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)Among factors which influence option value as well as values of portfolios composed w>th options which estimates are burdened with risk, we can mention: the stock price of basic instrument, a variance of the rate of ... -
Wykorzystanie funkcji Holdera w modelowaniu cen spółek na WGPW
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)In this work there is considered a problem of variation variability of the searched lime series, observed on the financial markets. To do this one has to see through the standard Brownian motion and carry out its simulation. ... -
Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)The model is aimed at the analysis of the influence exerted by the behavior of the depositors and borrowers on the banking system.