Pokaż uproszczony rekord

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

dc.contributor.authorMałecka, Marta
dc.date.accessioned2022-06-22T11:35:19Z
dc.date.available2022-06-22T11:35:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMałecka M., Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-536-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-536-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42223
dc.descriptionKsiążka jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value‑at‑Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskująca na znaczeniu z racji coraz silniejszej współzależności z gospodarką światową, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, szczególnie w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, międzynarodową instytucję opracowującą zbiory praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03354.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectryzyko rynkowepl_PL
dc.subjectmodele ryzykapl_PL
dc.subjectwartość zagrożonapl_PL
dc.subjectniedobór oczekiwanypl_PL
dc.subjectszeregi empirycznepl_PL
dc.titleWeryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Marta Małecka, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number180pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódźpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-537-0
dc.referencesAcerbi C., Spectral measures of risk: a coherent representation of subjective risk aversion, Journal of Banking & Finance 26(7), [2002], s. 1505–1518.pl_PL
dc.referencesAcerbi C., Nordio C., Sirtori C., Expected Shortfall as a Tool for Financial Risk Management, Working paper, Italian Association for Financial Risk Management, [2001].pl_PL
dc.referencesAcerbi C.,Tasche D., On the coherence of Expected Shortfall, Journal of Banking & Finance 26(7), [2002], s. 1487–1503.pl_PL
dc.referencesAl-Subaihi A.A., Simulating Correlated Multivariate Pseudorandom Numbers, Journal of Statistical Software 9(4), [2004], s. 1–20.pl_PL
dc.referencesAnderson R.L., Distribution of the serial correlation coeffcient, The Annals of Mathematical Statistics 13, [1942], s. 1–13.pl_PL
dc.referencesAnderson T.W., Walker A.M., On the Asymptotic Distribution of the Autocorrelations of a Sample From a Linear Stochastic Process, Annals of Mathematical Statistics 35, [1964], s. 1296–1303.pl_PL
dc.referencesArtzner P., Delbaen F., Eber J.M., Heath D., Coherent Measures of Risk, Mathematical Finance 9(3), [1999], s. 203–228.pl_PL
dc.referencesArtzner P., Delbaen F., Eber J.M., Heath D., Thinking coherently, Risk 10, [1997], s. 68–71.pl_PL
dc.referencesBałamut T., Metody estymacji Value at Risk, Materiały i studia NBP 147, Warszawa, [2002].pl_PL
dc.referencesBarbachan J.S.F., Ornelas J.R.H., Farias A.R., Goodness-of-fit Tests Focus on Value-at-Risk Estimation, Brazilian Review of Econometrics 26(2), [2006], s. 309–326.pl_PL
dc.referencesBarone-Adesi G., Giannopoulos K., Vosper L., VaR without correlations for non-linear portfolios. Journal of Futures Markets 19, [1999], s. 583–602.pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Amendment to the capital accord to incorporate market risks [1996, online], dostepne w Internecie http://www.bis.org/publ/bcbs24.pdf [dostep: 20 grudnia 2013].pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Amendment to the capital accord to incorporate market risks [2005, online], dostepne w Internecie www.bis.org/publ/bcbs119.pdf [dostep: 20 grudnia 2013].pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework [2005, online], dostepne w Internecie http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm [dostep: 20 grudnia 2013].pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Fundamental Review of the Trading Book [2012, online], dostepne w Internecie http://www.bis.org/publ/bcbs219.pdf [dostep: 6 czerwca 2016].pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Fundamental Review of the Trading Book: a Revised Market Risk Framework [2013, online], dostepne w Internecie http://www.bis.org/publ/bcbs265.pdf [dostep: 6 czerwca 2016].pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Fundamental Review of the Trading Book: Outstanding Issues [2014, online], dostepne w Internecie http://www.bis.org/bcbs/publ/d305.pdf [dostep: 6 czerwca 2016].pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Fundamental review of the trading book - interim impact analysis [2015, online], dostepne w Internecie http://www.bis.org/bcbs/publ/d346.pdf [dostep: 6 czerwca 2016].pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Minimum capital requirements for market risk [2016, online], dostepne w Internecie http://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf [dostep: 6 czerwca 2016].pl_PL
dc.referencesBerkowitz J., Testing Density Forecasts with Applications to Risk Management, Journal of Business and Economic Statistics 19, [2001], s. 465–474.pl_PL
dc.referencesBerkowitz J., Christoffersen P., Pelletier D., Evaluating Value-at-Risk Models with Desk-Level Data, Management Science 12(57), [2011], s. 2213–2227.pl_PL
dc.referencesBest P.,Wartosc narazona na ryzyko, Dom wydawniczy ABC, Kraków, [2000].pl_PL
dc.referencesBollerslev T., Generalised Autoregressive Heteroscedasticity, Journal of Econometrics 31, [1986], s. 307–327.pl_PL
dc.referencesBox G.E.P., Pierce D.A., Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Models, Journal of the American Statistical Association 65, [1970], s. 1509–1526.pl_PL
dc.referencesButler R.W.,Wood A.T.A., Saddlepoint Approximation for Moment Generating Functions of Truncated Random Variables, The Annals of Statistics 32(6), [2004], s. 2712–2730.pl_PL
dc.referencesCampbell S.D., A Review of Backtesting and Backtesting Procedures, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research and Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C., [2005].pl_PL
dc.referencesCarver L., Mooted VAR substitute cannot be backtested, says top quant, Risk [2013, online], dostepne w Internecie http://www.risk.net/risk-magazine/news/2253463/mooted-var-substitute-cannot-be-backtested-says-top-quant [dostep: 1 lipca 2016].pl_PL
dc.referencesCarver L., Backtesting expected shortfall: mission possible? Risk [2014, online], dostepne w Internecie http://www.risk.net/risk-magazine/feature/2375204/backtesting-expected-shortfall-mission-possible [dostep: 1 lipca 2016].pl_PL
dc.referencesChernick M.R., Bootstrap Methods: a Guide for Practitioners and Researchers, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, [2008].pl_PL
dc.referencesChristoffersen P.F., Elements of Financial Risk Management, Elsevier Inc., Oxford, [2012].pl_PL
dc.referencesChristoffersen P.F., Evaluating Interval Forecasts, International Economic Review 39, [1998], s. 841–862.pl_PL
dc.referencesChristoffersen P.F., Pelletier D., Backtesting Value-at-Risk: a Duration-Based Approach, Journal of Financial Econometrics 1(2), [2004], s. 84–108.pl_PL
dc.referencesCrnkovic C., Drachman J., A Universal Tool to Discriminate Among Risk Measurement Techniques, Working paper, J. P. Morgan, [1995].pl_PL
dc.referencesCrnkovic C., Drachman J., Quality Control, Risk 9, [1996], s. 139–143.pl_PL
dc.referencesDelbaen F.„ Coherent risk measures on general probability spaces, Working paper, ETH Zurich, [1998].pl_PL
dc.referencesDeo R.S., Spectral tests of the martingale hypothesis under conditional heteroscedasticity, Journal of Econometrics 99, [2000], s. 291–315.pl_PL
dc.referencesDiebold F.X., Gunther T.A., Tay A.S., Evaluating Density Forecasts, International Economic Review 39(4), [1998], s. 863–883.pl_PL
dc.referencesDomanski Cz. (red.), Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne, PWE, Warszawa, [2011].pl_PL
dc.referencesDomanski Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa, [1990].pl_PL
dc.referencesDomanski Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa, [2000].pl_PL
dc.referencesDomanski Cz., Pekasiewicz D., Baszczynska A., Witaszczyk A., Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, [2014].pl_PL
dc.referencesDufour J.M., Monte Carlo Tests with Nuisance Parameters: a General Approach to Finite-Sample Inference and Nonstandard Asymptotics, Journal of Econometrics 133(2), [2006], s. 443–477.pl_PL
dc.referencesDurlauf S.N., Spectral Based Testing of the Martingale Hypothesis, Journal of Econometrics 50(3), [1991], s. 355–376.pl_PL
dc.referencesDwass M., Modified randomization tests for nonparametric hypotheses, Annals of Mathematical Statistics 28(1), [1957], s. 181–187.pl_PL
dc.referencesEfron B., Tibshirani R.J., An Introductction to the Bootstrap, Chapman & Hall, New York, [1993].pl_PL
dc.referencesEmbrechts P., Kaufmann R.,Patie P., Strategic long-term financial risks: Single risk factors, Computational Optimization and Applications 32(1–2), [2005], s. 61–90.pl_PL
dc.referencesEmbrechts P., Kluppelberg C., Mikosch T., Modelling Extremal Events, Springer, New York, [1997].pl_PL
dc.referencesEmbrechts P., McNeil A.J., Straumann D., Correlation: pitfalls and alternatives, Risk Magazine 12(5), [1999], s. 69–71.pl_PL
dc.referencesEngle R. F., Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation, Econometrica 50, [1982], s. 987–1008.pl_PL
dc.referencesEngle R.F., Wald, Likelihood Ratio and Lagrange Multiplier Tests in Econometrics w: Z. Griliches, M.D. Introlligator (red.) Handbook of Econometrics 2, North-Holland, Amsterdam, [1984].pl_PL
dc.referencesEngle R.F., Manganelli A., CAViaR: Conditional Autoregressive Value-at-Risk by Regression Quantiles, Journal of Business and Economic Statistics 22, [2004], s. 367–381.pl_PL
dc.referencesEngle R.F., Patton J., What good is a volatility model? Quantitative Finance 1(2), [2001], s. 237–245.pl_PL
dc.referencesEngle R.F., Russel J.R., Autoregressive Conditional Duration: a New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, Econometrica 66(5), [1998], s. 1127–62.pl_PL
dc.referencesFiszeder P., Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, UMK, Toruń, [2009].pl_PL
dc.referencesFollmer H., Schied A., Convex Measures of Risk and Trading Constrains, Finance and Stochastics 6, [2002], s. 429–447.pl_PL
dc.referencesFranses P. H., Dijk D., Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance, 6th ed., Cambridge University Press, Cambrigde, [2008].pl_PL
dc.referencesGreene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey, [2011].pl_PL
dc.referencesHaas M., New methods in back testing, Working Paper, Financial Engineering Research Center Caesar, Bonn, [2001].pl_PL
dc.referencesHamidi B., Hurlin Ch., Kouontchou P., Maillet B., Towards a Well-diversified Risk Measure: a DARE Approach, [2010, online], dostepne w Internecie www.researchgate.net/publication/228712607_Towards_a_Well–diversified_Risk_Measure_A_DARE_Approach [dostep: 29 stycznia 2013].pl_PL
dc.referencesHull J., Risk Management and Financial Institutions, John Wiley & Sons, Hoboken, [2015].pl_PL
dc.referencesHull J., White A., Hull and White on the pros and cons of expected shortfall, Risk, [2014, online], dostepne w Internecie http://www.risk.net/risk-magazine/opinion/2375185/hull-and-white-on-the-pros-and-cons-of-expected-shortfall [dostep: 1 lipca 2016].pl_PL
dc.referencesHurlin Ch., Tokpavi S., Back testing value-at-risk accuracy: a simple new test, The Journal of Risk 9(2), [2007], s. 19–37.pl_PL
dc.referencesJajuga K., Miary ryzyka rynkowego – część trzecia, Rynek Terminowy 8, [2000], s. 112–117.pl_PL
dc.referencesJajuga K., Value-at-Risk, Rynek Terminowy 9, [2000], s. 18–20.pl_PL
dc.referencesJajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa, [2011].pl_PL
dc.referencesJedrzejczak A., Estimation of Standard Errors of Selected Income Concentration Measures on the Basis of Polish HBS, International Advances in Economic Research 18(3), [2012], s. 287–297.pl_PL
dc.referencesJorion P., Value at Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, Singapore, [2007].pl_PL
dc.referencesJP Morgan, Risk metrics, Technical document, Morgan Guaranty Trust Company, New York, [1994].pl_PL
dc.referencesKjellson B., Forecasting Expected Shortfall. An Extreme Value Approach, Centre for Mathematical Sciences, Lund University, Lund, [2013].pl_PL
dc.referencesKonczak G., Wykorzystanie metod Monte Carlo w badaniach statystycznych, w: Z. Zielinski (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, wyd. Wyzszej Szkoły Handlowej, Kielce, [2011].pl_PL
dc.referencesKrzysko M., Podstawy wielowymiarowego wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan, [2009].pl_PL
dc.referencesKupiec P., Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models, Journal of Derivatives 3, [1995], s. 73–84.pl_PL
dc.referencesKusuoka S., On law in variant coherent risk measures, Advances in Mathematical Economics 3, [2001], s. 83–95.pl_PL
dc.referencesLewis P.A.W., McKenzie E.,Hugus D.K., Gamma processes, Communications in Statistics. Stochastic Models 5(1), [1989], s. 1–30.pl_PL
dc.referencesLi W.K., McLeod A.I., Distribution of the Residual Autocorrelations in Multivariate ARMA Time Series Models, Journal of the Royal Statistical Society serie B 43, [1981], s. 231–239.pl_PL
dc.referencesLjung G.M., Box G.E.P., On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, Biometrika 65, [1978], s. 297–303.pl_PL
dc.referencesLopez J., Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates, FRBSF Economic Review 2, [1999], s. 3–17.pl_PL
dc.referencesLopez J.A., Regulatory Evaluation of Value-at-Risk Models, Working Paper, Wharton Financial Institutions Center, [1996].pl_PL
dc.referencesLugannani R., Rice S.O., Saddlepoint approximation for the distribution of the sum of independent random variables, Advanced Applied Probability 12, [1980], s. 475–490.pl_PL
dc.referencesMaddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa, [2008].pl_PL
dc.referencesMałecka M., Prognozowanie zmienności indeksów giełdowych przy wykorzystaniu modelu klasy GARCH, Ekonomista 6, [2011], s. 843–860.pl_PL
dc.referencesMałecka M., Experimental design in evaluating VaR forecasts, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 286, [2013], s. 277–290.pl_PL
dc.referencesMałecka M., Ocena efektywności prognoz VaR w kontekście wybranych okresów historii notowań WIG20 w: J. Lisowski, P. Manikowski (red.) Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, [2014].pl_PL
dc.referencesMałecka M., Spectral density tests in VaR failure correlation analysis, Research Papers of Wrocław University of Economics 381, [2015], s. 235–249.pl_PL
dc.referencesMałecka M., Pekasiewicz D., Application of probability weighted method of moments to estimation of financial return distribution tail w: H Vojácková (red.)Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, College of Polytechnics, Jihlava, [2013].pl_PL
dc.referencesMcNeil A.J., Frey R.,Embrechts P., Quantitative Risk Management, Princeton University Press, New Jersey, [2005].pl_PL
dc.referencesMcNeil A.J., Frey R., Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach, Journal of Empirical Finance 7(3–4), [2000], s. 271–300.pl_PL
dc.referencesMentel G., Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego, CeDuWu.pl Wydawnictwa fachowe, Warszawa, [2011].pl_PL
dc.referencesNeyman J., Pearson E.S., On the use of interpretation of certain test criteria for purpose of statistical inference, Biometrika 20, [1928], s. 175–240.pl_PL
dc.referencesOsinska M., Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, [2006].pl_PL
dc.referencesPekasiewicz D., Bootstrapowa weryfikacja hipotez o wartości oczekiwanej populacji o rozkładzie asymetrycznym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 271, [2012], s. 151–159.pl_PL
dc.referencesPflug G., Some remarks on the value-at-risk and the conditional value-at-risk w: S. Uryasev (red.), Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, [2000].pl_PL
dc.referencesPiontek K., Analiza mocy wybranych testów metod szacowania Value-at-Risk. Badania symulacyjne, The 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, [2013].pl_PL
dc.referencesPipien M., Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, [2006].pl_PL
dc.referencesRao C.R., Large Sample Tests of Statistical Hypothese Concerning Several Parameters with Application to Problems of Estimation, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 44, [1948], s. 50–57.pl_PL
dc.referencesRencher A.C., Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons, New York, [2002].pl_PL
dc.referencesRiehl H., Zarzadzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, [2001].pl_PL
dc.referencesRighi M.B., Ceretta P.S., Individual and flexible expected shortfall back testing, Journal of Risk Model Validation 7(3), [2013], s. 3–20.pl_PL
dc.referencesRockafellar R.T., Uryasev S., Optimization of conditional value-at-risk, Journal of Risk 2, [2000], s. 21–41.pl_PL
dc.referencesRockafellar R.T., Uryasev S., Conditional value-at-risk for general loss distributions, Journal of Banking & Finance 26(7), [2002], s. 1443–1471.pl_PL
dc.referencesRockafellar R.T., Uryasev S., Zabarankin M., Generalized deviations in risk analysis, Finance and Stochastics 10(1), [2006], s. 51–74.pl_PL
dc.referencesRosenblatt M., Remarks on a multivariate transformation, Annals of Mathematical Statistics 23, [1952], s. 470–472.pl_PL
dc.referencesSilvey S.D., The Lagrange multiplier test, Annals of Mathematical Statistics 30, [1959], s. 389–407.pl_PL
dc.referencesSkoglund J., Chen W., References in Financial Risk Management: Applications in Market, Credit, Asset and Liability Management and Firmwide Risk, John Wiley & Sons, Hoboken, [2015].pl_PL
dc.referencesSzego G. (red.),Risk Measures for the 21st Century, John Wiley & Sons, New York, [2004].pl_PL
dc.referencesSzego G., Measures of risk, Journal of Banking & Finance 26(12), [2002], s. 1253–1272.pl_PL
dc.referencesTarczynski W., Mojsiewicz M., Zarzadzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa, [2001].pl_PL
dc.referencesTasche D., Expected shortfall and beyond, Journal of Banking & Finance 26(7), [2002], s. 1519–1533.pl_PL
dc.referencesTrzpiot G., Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa, [2010].pl_PL
dc.referencesUtkin J., Statyczne miary ryzyka i straty w skończonych modelach struktury terminowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, [2010].pl_PL
dc.referencesWald A., Tests of statistical hypothesis concerning several parameters when the number of observations is large, Transaction of American Mathematical Society 54, [1943], s. 426–482.pl_PL
dc.referencesWald A., Wolfowitz J., On a Test Whether Two Samples are from the Same Population, Annals of Mathematical Statistics 11(2), [1940], s. 147–162.pl_PL
dc.referencesWang C.J., Risk Measures and Capital Allocation, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, [2010].pl_PL
dc.referencesWong W.„ Backtesting Trading Risk of Commercial Banks using Expected Shortfall, Journal of Banking & Finance 32(7), [2008], s. 1404–1415.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-536-3
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Nazwa:
license_rdf
Rozmiar:
805bajtów
Format:
application/rdf+xml
Oglądaj/Otwórz
Thumbnail
Nazwa:
Małecka_Weryfikacja_Hipotez.pdf
Rozmiar:
5.295MB
Format:
PDF
Opis:
Małecka_Weryfikacja_Hipotez
Oglądaj/Otwórz
Thumbnail
Nazwa:
Okladka.jpg
Rozmiar:
236.8KB
Format:
Obraz JPEG
Opis:
Okładka
Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe